GERENTES DE FX.
Entrevista com Matthew Harper.
Diretor de investimentos da Excalibur Funds Management.
Excalibur foi o primeiro fundo de Forex a ser lançado na Austrália. A empresa está regulamentada pela Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos. Matthew Harper nos conta como 50 anos de experiência os ajudaram a criar uma estratégia forex, que combina insumos discricionários e sistemáticos e mantém a gestão de riscos como uma prioridade.
Diretor de investimentos da Excalibur Funds Management.
Excalibur Global Macro.
Activos sob gestão.
Há quanto tempo você está negociando câmbio e o que primeiro atraiu você para essa indústria? Conte-nos sobre sua evolução profissional?
Eu comecei no FX logo após o flutuador do AUD em 1984, chegando até 30 anos. Quando comecei, era o novo departamento de banco de investimento e parecia emocionante e rápido.
Eu trabalhei para bancos de investimento ingleses, franceses, japoneses e americanos que operam salas de negociação de mais de 25 comerciantes de FX e deixados no início de 2000 para configurar um fundo FX com o meu atual parceiro comercial, James Wallace, que estava trabalhando no Citibank.
O que você gosta particularmente de seu trabalho?
Na FX, o mercado está aberto 24/5 e não está perto, então sempre há algo acontecendo no mundo que move a moeda e é um desafio para tentar ficar em cima de como e por que as moedas estão se movendo.
De que forma é a negociação de moedas diferentes da negociação de outros instrumentos financeiros?
O mercado FX é um grupo diversificado de participantes, incluindo governos, empresas, bancos, especuladores e viajantes que negociam moedas por diferentes razões e nem sempre com fins lucrativos.
Esse é um mercado único!
Quando e como a empresa nasceu?
A Gerência de Fundos da Excalibur nasceu em 2006 com James Wallace e eu semeio do fundo, e a idéia era trazer um fundo FX discricionário para o mercado. Excalibur foi o primeiro fundo único da FX a ser lançado na Austrália.
Como a empresa está estruturada hoje em termos de contas e escritórios?
A Excalibur Funds Management está localizada em Sydney, Austrália, onde a função de investimento é baseada. Temos 4 proprietários iguais dos negócios dois do lado do investimento e dois do lado do desenvolvimento de negócios. Atualmente, temos 7 pessoas em Sydney e temos um escritório de desenvolvimento de pequenas empresas em Nova York que se expandirá ao longo do tempo.
O que você considera como sendo as posições-chave em uma empresa de Gerenciamento FX?
Obviamente, as funções C. I.O e C. O.O direcionam principalmente o negócio, no entanto, entendemos que o universo do investimento exige que os gerentes se tornem mais compatíveis e agora temos um chefe de atendimento / advogado em tempo integral.
Quais autoridades regulam a empresa?
ASIC-Australian Securities and Investments Commission.
Temos uma Licença AFS nº 299633.
Estamos registrados no CFTC e NFA nos EUA.
Você é responsável pelo programa de moeda. Como você descreve sua estratégia de investimento?
Nós expressamos nossa visão macro global através do FX e combinamos fundamental, técnico e de mercado.
análise a curto prazo e comércio apenas em temas de convicção média e alta.
Como você criou e desenvolveu sua atual estratégia de gerenciamento FX? Mudou ao longo do tempo, e se sim, por que razões você decidiu mudá-lo?
Criamos a estratégia para refletir o que percebemos como uma necessidade para a FX, apenas produtos que proporcionavam bons retornos, mantendo um perfil de risco rigoroso. A gestão de riscos era uma prioridade.
Incorporamos insumos discricionários, já que temos mais de 50 anos de experiência combinada na negociação do mercado monetário, bem como insumos sistemáticos que abordam a gestão de risco. Nós sentimos que a combinação é correta para o apetite atual dos investidores.
Nós não temos mudanças importantes na estratégia.
Como você gerencia riscos na empresa?
Nós não colocamos carteiras como tais, mas sim 1 a 3 posições FX simultaneamente. Isso nos permite manter um perfil de gerenciamento de riscos muito rigoroso.
Podemos alocar até 1% de AUM por posição e nosso limite de risco mensal é de 2,5% de AUM, se desencadeado retornamos em dinheiro pelo restante do mês e cessamos a negociação.
Em 7 anos de negociação desta estratégia, a redução mensal de 2,5% nunca aconteceu.
Você poderia nos dar um exemplo de um comércio que você pode ter implementado no passado, mas que você não repetiria hoje? Qual é a lição mais importante que você aprendeu com as decisões comerciais anteriores?
Alguns negócios de GBP que fizemos no passado foram difíceis e definitivamente aprendemos a nos concentrar em nossa competência central, que é o AUD, onde sentimos que temos uma vantagem. Isso representa entre 50-75% de nossos negócios.
Você usa uma mistura de estratégias ou apenas uma?
Apenas uma, macro global discricionária.
Quais são as condições de mercado que você considera ideais, e quais são as mais desafiadoras, para o desempenho de sua estratégia?
Ao longo dos últimos 7 anos de negociação do mercado FX, vimos uma grande variedade de volatilidade. Nossa estratégia engloba a volatilidade, pois somos adeptos da adaptação dos nossos níveis de alavancagem de acordo.
Para a nossa estratégia, um mercado de moagem lenta como o que experimentamos no AUD em 2009 é difícil.
Você pode nos dar um exemplo de uma decisão de negociação ganhadora memorável?
Ver os fundamentos torna-se muito negativo para o AUD em março de 2013 e posiciona-se para isso. Mantivemos nosso preconceito de venda no AUD e estamos muito confiantes de que a moeda mudará sub 80c vs. USD no próximo ano. Atualmente está em 91c.
Você usa moedas de mercados emergentes? E você acha que os comerciantes individuais devem usá-los, considerando que eles não precisam se preocupar tanto com problemas de liquidez?
Nós apenas negociamos o G10 e nos concentramos em nossa competência e mdash, o AUD e sua cruz.
Nossa filosofia é especializar-se e acreditamos que temos uma vantagem ao negociar o AUD. Se você é um especialista em EM e acredita que você tem uma vantagem na negociação dessas moedas, você deve capitalizar sobre isso.
Ao desenvolver uma estratégia, você dá maior prioridade à construção de sinais de entrada, sinais de saída ou regras de gerenciamento de dinheiro?
Nós construímos a estratégia da Excalibur com gerenciamento de riscos como nossa prioridade No1. Quando você quer gerenciar o dinheiro de outras pessoas, você deve demonstrar que pode aderir ao seu perfil de risco. Nós comercializamos nossa estratégia como sendo um retorno ajustado ao risco superior e isso é porque temos um histórico de 7 anos de retorno composto de 10% com uma razão Sortino de 3.85.
Você acha que cada estratégia perde sua precisão mais cedo ou mais tarde, ou você acredita em regras de mercado duradouras? Você já encontrou uma estratégia que se tornou rentável novamente após uma longa fase negativa?
O mercado está mudando o tempo todo e sua estratégia precisa se adaptar a essas mudanças. Isso não significa qualquer mudança fundamental em seu processo de investimento, mas isso significa que você pode ter que ajustar algumas dessas entradas. Por exemplo, descobrimos que movemos nosso horizonte temporal para os nossos insumos técnicos depois do nosso ano plano em 2009 com dividendos pagos de prazo mais curto e contribuíram para o nosso retorno de + 10% em 2010. Ainda estamos usando os insumos técnicos de curto prazo.
Você usa alguma forma de otimização? Em caso afirmativo, como você se certifica de que não cria ajuste de curva e confirma robustez do modelo?
Não, não usamos qualquer forma de otimização.
Você favorece qualquer período de tempo específico em suas estratégias? Qual é a sua duração média de negociação e a sua frequência comercial?
Nossa estratégia é de curto prazo, já que nosso período de negociação é de 3 a 4 dias. Nós só negociamos com tradições de convicção média e alta e ignoramos qualquer idéia comercial que se classifique como um baixo comércio de convicção, portanto, geralmente temos apenas 10-15 negócios principais por mês.
O que um comerciante inexperiente deve assistir ao escolher um cronograma?
O gerenciamento de riscos, não necessariamente o cronograma, é a chave real. Eu sugeriria estabelecer os parâmetros de risco e o perfil ao qual deseja trocar, e depois decidir qual é o período de tempo mais adequado.
Qual é a alavancagem média que você costuma usar? E a alavanca máxima?
Normalmente, não usamos alavancagem. Nós sentimos que geralmente podemos alcançar nosso perfil de risco / retorno desejado sem a necessidade de alavancagem.
Quantos corretores de execução você usa? Como você divide a execução entre voz eletrônica e voz?
Temos 5 relações de corretores executantes. Nós apenas usamos a execução de pessoa a pessoa, pois achamos que o fluxo de informações que recebemos de falar com nossos corretores é inestimável. Além disso, gostaríamos apenas de um corretor de execução, e não de uma máquina, observando uma ordem de perda de parada que colocamos.
Qual software você usa nas funções de pesquisa, risco e reconciliação?
Toda a nossa pesquisa é livre de nossos bancos locais de investimento e de execução. Assinamos um serviço econômico fora dos EUA.
Estamos no processo de envolver Paladyne para fornecer, entre outras coisas, um sistema de gerenciamento de portfólio para nós.
Quais oportunidades e riscos você vê na negociação de ultra-alta freqüência para gerentes de FX?
Pessoalmente, acredito que é apenas um fenômeno passageiro e sinto que o mercado está ficando mais lotado a cada dia. O comércio / mercado lotado é a antítese do que estamos tentando alcançar na Excalibur.
Como a liquidez afeta a eficiência de suas estratégias? Você já explorou o que AUM limita, as estratégias permitiriam crescer?
A liquidez não é um problema para nós, pois trocamos apenas moedas do G10 - o mercado mais líquido e transparente do mundo.
Acreditamos que nosso perfil de estratégia pode ser sustentado em mais de 1B USD AUM.
Qual é a maior força de sua equipe?
Nossa equipe de investimentos é provavelmente a combinação FX antipótodo mais experiente no mundo.
Você pode nos dar sua opinião sobre a mudança do EurUsd nos próximos 6/12 meses?
Acreditamos que a força do USD será um grande jogo macro em 2014 e verá o EUR quebrou os mínimos de 2010 de 1.1880.
Qual é o melhor conselho que você daria aos comerciantes que desejam entrar no setor de gerenciamento de fundos da FX?
Estabeleça sua estratégia e semeie-se por 12 meses para obter um histórico.
Configure a infra-estrutura certa para você, metas de aumento de capital.
A fim de manter um bom negócio de gestão de fundos a longo prazo, manter o seu perfil de risco é essencial.
Estratégias de negociação sistemática Fx
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Categorias de estratégias de negociação sistemáticas?
Quais são as principais categorias de estratégias de negociação sistemática (por exemplo, impulso, reversão média), como pode ser considerado por um índice ou analista de fundos de fundos?
Existem sub-estratégias comuns?
Existem outros tipos de estratégia não cobertos pela reversão média / tendência seguinte:
arbitragem - mantenha os ativos correlatos fechados no preço (índice SPX versus 500 ações contidas, ou negociação do ouro em Londres versus negociação do ouro em Nova York)
fabricação de mercado - comprar em oferta, vender em ask, ganhar o spread.
desconto de liquidez - algum venus pagá-lo por colocar ordens de limite no livro. Coloque uma ordem limite para comprar, quando é atingido tente vender ao mesmo preço que você comprou (ou melhor) e ganhe o desconto. Funciona melhor em ativos de alto volume e baixo preço.
negociação predatória - busque grande liquidez escondida no mercado e faça frente a ela.
comércio comportamental - quantificar o sentimento do mercado e trocar no mesmo (analisar tweets, determinar o clima global / regional e usar teorias psicológicas conhecidas para prever o efeito sobre o comportamento do mercado)
negociação de eventos - analise notícias (eletrônicas, papel, blogs, twits) e preveja o impacto no mercado de novos fatos relevantes (litigação, novos produtos, nova administração,.)
Não existe uma taxonomia oficial de modelos comerciais de quant. Afinal, "avaliações" são inerentemente subjetivas, independentemente da quantidade de matemática que colocamos atrás delas. Mas existem alguns termos padrão da indústria que podem ser úteis.
Também é possível desagregar por implementação:
Horizonte de tempo: variando desde longo prazo até alta frequência Estrutura de apostas: relativa ou intrínseca Instrumentos: líquidos ou ilíquidos.
E estes nem sequer entram em construção de portfólio, limites de posição, monitoramento de riscos, etc.
Quanto ao que funciona, tenha em mente esta máxima:
Os touros ganham dinheiro, os ursos ganham dinheiro, mas os porcos são abatidos.
E, por último, comparando chartists com quants é como comparar astrologistas com astrônomos.
Eu uso o método ANDY LANK CASH FLOW, é o meu favorito.
ANANTA: uma Estratégia de Negociação Quantitativa Sistemática FX.
20 páginas postadas: 2 de abril de 2014 Última revisão: 29 de maio de 2014.
Nicolas Georges.
Data escrita: 1 de abril de 2014.
Este artigo é o primeiro de uma série que visa estudar detalhadamente a estratégia da ANANTA, um modelo FX sistemático de curto prazo que usa sinais de renda fixa. Concentraremos nesta parte em delinear o contexto e uma implementação básica inicial da metodologia, desde hipóteses de negociação até construção de sinal e resultados.
Palavras-chave: taxas de juros, diferencial, momentum, sistemático, quantitativo, FX, estratégia, moeda, premium, tático, Alocação, GTAA, negociação, propriedade, Hedge, Volatilidade, Alpha, Beta, Efficient Markets, G10, G4, euro, dólar.
Classificação JEL: C00, C10, C50, G00, G11.
Nicolas Georges (Autor do Contato)
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Backtesting Estratégias de Negociação Sistemática em Python: Considerações e Estruturas de Código Aberto.
Backtesting Estratégias de Negociação Sistemática em Python: Considerações e Estruturas de Código Aberto.
Neste artigo, Frank Smietana, um dos colaboradores experientes do QuantStart, descreve a paisagem do software de backtesting de código aberto da Python e fornece conselhos sobre quais framework de backtesting são adequados para suas próprias necessidades de projeto.
Backtesting é indiscutivelmente a parte mais crítica do processo de produção da Sistemática de Negociação Sistemática (STS), sentado entre o desenvolvimento da estratégia e a implantação (negociação ao vivo). Se uma estratégia é defeituosa, um teste rigoroso provavelmente expõe isso, evitando que uma estratégia de perda seja implantada.
Uma série de capacidades relacionadas se sobrepõem com backtesting, incluindo simulação comercial e negociação ao vivo. O Backtesting usa dados históricos para quantificar o desempenho STS. Os simuladores de negociação levam backtesting um passo adiante, visualizando o desencadeamento de trades e desempenho de preços em uma base bar-a-bar. A negociação simulada / ao vivo implementa um STS testado em tempo real: negociações de sinalização, gerando ordens, roteando ordens para corretores e mantendo as posições à medida que as ordens são executadas.
A maioria dos quadros vai além do backtesting para incluir algumas capacidades de negociação ao vivo. Isso é conveniente se você deseja implantar a partir de sua estrutura de backtesting, que também funciona com o seu fornecedor preferido e fontes de dados. Quantopian / Zipline vai um passo adiante, fornecendo uma solução totalmente integrada de desenvolvimento, backtesting e implantação.
A comunidade Python é bem servida, com pelo menos seis estruturas de backtesting de código aberto disponíveis. No entanto, estão em vários estágios de desenvolvimento e documentação. Se você gosta de trabalhar em uma equipe construindo uma estrutura de backtesting de código aberto, confira seus reembolsos Github.
Antes de avaliar quadros de teste, vale a pena definir os requisitos do seu STS.
Qual classe de ativos você está negociando? Embora a maioria dos frameworks ofereça suporte aos dados da US Equities via YahooFinance, se uma estratégia incorporar derivados, ETFs ou títulos de EM, os dados precisam ser importados ou fornecidos pela estrutura. As coberturas de classe de ativos vão além dos dados. O framework pode lidar com futuros e opções de tamanho finito e gerar negociações de roll-over automaticamente? E quanto aos mercados ilíquidos, quão realista é uma suposição ao executar grandes encomendas?
Qual a frequência e o detalhe dos dados do seu STS? Um sistema de negociação que exige que cada marca ou lance / peça tenha um conjunto muito diferente de problemas de gerenciamento de dados do que um intervalo de 5 minutos ou horário. Os hedge funds e as lojas HFT investiram significativamente na construção de quadros robustos e escaláveis de backtesting para lidar com esse volume e freqüência de dados. Algumas plataformas fornecem um conjunto rico e profundo de dados para várias classes de ativos, como ações da S & P, com resolução de um minuto.
Qual (s) tipo (s) de ordem o seu STS requer? No mínimo, o limite, as paradas e o OCO devem ser suportados pela estrutura.
Nível de suporte e amp; documentação necessária. Os quadros de estágio inicial têm escassa documentação, poucos têm suporte além de placas comunitárias.
Os Componentes de um Quadro de Teste de Backtesting.
Dados e aquisição de STS: os componentes de aquisição consomem o arquivo de script / definição STS e fornecem os dados necessários para testes. Se a estrutura exige que qualquer STS seja recodificado antes do teste posterior, a estrutura deve suportar funções enlatadas para os indicadores técnicos mais populares para acelerar o teste STS. Os usuários determinam o tempo de um período histórico para fazer backtest com base no que o framework fornece, ou o que eles são capazes de importar.
O teste de desempenho aplica a lógica STS à janela de dados históricos solicitada e calcula uma ampla gama de riscos & amp; métricas de desempenho, incluindo redução máxima, taxas Sharpe e Sortino. A maioria dos frameworks suporta um número decente de capacidades de visualização, incluindo curvas de equidade e estatísticas decimais.
A otimização tende a exigir a maior parte dos recursos de computação no processo STS. Se o seu STS precisar de otimização, concentre-se em uma estrutura que suporte processamento escalável distribuído / paralelo.
No contexto de estratégias desenvolvidas usando indicadores técnicos, os desenvolvedores de sistemas tentam encontrar um conjunto ideal de parâmetros para cada indicador. Mais simplesmente, a otimização pode achar que um fluxo de média móvel de 6 e 10 dias STS acumulou mais lucro sobre os dados de teste históricos do que qualquer outra combinação de períodos de tempo entre 1 e 20. Já com este exemplo trivial, 20 * 20 = 400 combinações de parâmetros devem ser calculado & amp; classificado.
No contexto de um portfólio, a otimização procura encontrar a ponderação ideal de cada ativo na carteira, incluindo os instrumentos em curto e alavancado. Em uma base periódica, o portfólio é reequilibrado, resultando na compra e venda de participações da carteira, conforme necessário, para alinhar com os pesos otimizados.
O dimensionamento de posição é um uso adicional da otimização, ajudando os desenvolvedores de sistemas a simular e analisar o impacto da alavancagem e dimensionamento de posição dinâmico no STS e no desempenho do portfólio.
Seis quadros de teste para o Python.
As capacidades padrão das plataformas open source Python backtesting parecem incluir:
Gerenciamento de eventos, flexível e irrestrito Coleta decente de indicadores técnicos pré-definidos Captação de desempenho padrão / visualização / geração de relatórios.
PyAlgoTrade.
PyAlgoTrade é uma estrutura de backtesting mutuamente documentada, juntamente com capacidades de negociação em papel e ao vivo. O suporte a dados inclui Yahoo! Finanças, Google Finance, NinjaTrader e qualquer tipo de série de tempo baseada em CSV, como Quandl. Os tipos de pedidos suportados incluem Market, Limit, Stop e StopLimit.
O PyAlgoTrade suporta a negociação Bitcoin via Bitstamp e o gerenciamento de eventos do Twitter em tempo real.
bt - Backtesting para Python.
bt "visa promover a criação de blocos de lógica de estratégia facilmente testáveis, reutilizáveis e flexíveis para facilitar o rápido desenvolvimento de estratégias comerciais complexas".
O framework é particularmente adequado para testar STS com base em portfólio, com algos para ponderação de ativos e reequilíbrio de portfólio. A modificação de uma estratégia para executar em diferentes freqüências de tempo ou pesos de ativos alternativos envolve um mínimo de ajuste de código. bt é construído em cima do ffn - uma biblioteca de funções financeiras para Python.
Backtrader.
Esta plataforma está excepcionalmente bem documentada, com um blog acompanhante e uma comunidade on-line ativa para postar perguntas e solicitações de recursos. O Backtrader suporta uma série de formatos de dados, incluindo arquivos CSV, Pandas DataFrames, iteradores de incandescência e feeds de dados em tempo real de três corretores. Esses feeds de dados podem ser acessados simultaneamente e podem até representar diferentes cronogramas. Os corretores suportados incluem Oanda para negociação de Forex e negociação de classes de ativos múltiplos através de Interactive Brokers e Visual Chart.
Pysystemtrade.
O desenvolvedor da Pysystemtrade, Rob Carver, tem uma ótima postagem em discussão sobre o porquê ele se propôs a criar mais uma nova estrutura de teste do Python e os argumentos para e contra o desenvolvimento do framework. A estrutura backtesting para pysystemtrade é discutida no livro Rob, "Systematic Trading".
Pysystemtrade lista uma série de recursos de roteiro, incluindo um testador de back-up completo, que inclui técnicas de otimização e calibração e negociação de futuros totalmente automáticos com Interactive Brokers. Os contribuidores da fonte aberta são bem-vindos.
Zipline é um simulador de negociação algorítmica com recursos de papel e negociação ao vivo. Acessível através da interface do navegador IPython baseado no navegador, a Zipline fornece uma alternativa fácil de usar para ferramentas de linha de comando. Suportado e desenvolvido por Quantopian, Zipline pode ser usado como uma estrutura de backtesting autônomo ou como parte de um ambiente completo de desenvolvimento, teste e implantação de STS, de Aosta / Zipline STS. A Zipline fornece 10 anos de dados de estoque históricos históricos de última hora e uma série de opções de importação de dados.
QSTrader é uma estrutura de backtesting com capacidades de negociação ao vivo. O fundador da QuantStart, Michael Halls-Moore, lançou o QSTrader com a intenção de construir uma plataforma robusta e escalável o suficiente para atender às necessidades dos fundos de hedge quantitativos institucionais, bem como aos comerciantes quantos de varejo. O QSTrader atualmente suporta dados de resolução "barra" da OHLCV em várias escalas de tempo, mas permite que dados de marca sejam usados.
Tanto o backtesting como o comércio ao vivo são completamente orientados para eventos, simplificando a transição das estratégias da pesquisa para o teste e, finalmente, a negociação ao vivo. A estratégia básica / código do portfólio geralmente é idêntico em ambas as implementações.
O principal benefício do QSTrader é em sua modularidade, permitindo uma ampla personalização de código para aqueles que possuem requisitos específicos de gerenciamento de risco ou portfólio.
Abraçando o Backtest.
É a natureza humana se concentrar na recompensa de desenvolver um STS (esperançosamente lucrativo), então apressar-se a implantar uma conta financiada (porque esperamos), sem gastar tempo e recursos suficientes para testar completamente a estratégia. Mas backtesting não é apenas um gatekeeper para nos impedir de implementar estratégias erradas e perder capital comercial, também fornece uma série de diagnósticos que podem informar o processo de desenvolvimento STS. Por exemplo, testando um STS idêntico em dois intervalos de tempo diferentes, compreendendo a redução máxima de uma estratégia no contexto de correlações de ativos e criando portfólios mais inteligentes por backtesting de alocações de ativos em várias regiões geográficas.
Em futuras postagens, iremos abordar frameworks de backtesting para ambientes que não sejam Python e o uso de várias técnicas de amostragem como bootstrapping e jackknife para testar modelos de negociação preditivos.
A Quantcademy.
Junte-se ao portal de adesão da Quantcademy que atende à comunidade de comerciantes de varejo de varejo em rápido crescimento e saiba como aumentar a rentabilidade da sua estratégia.
Comércio Algoritmo bem sucedido.
Como encontrar novas ideias de estratégia de negociação e avaliá-las objetivamente para seu portfólio usando um mecanismo de backtesting personalizado em Python.
Negociação Algorítmica Avançada.
Como implementar estratégias de negociação avançadas usando análise de séries temporais, aprendizado de máquinas e estatísticas bayesianas com R e Python.
Estratégias de negociação sistemática Fx
Estratégias táticas abrangem várias estratégias distintas, incluindo programas globais de macro, CTA, FX, commodities e de volatilidade. O tema comum é a sua fonte de diversificação e seu potencial para gerar retornos que não estão correlacionados com o capital próprio e os investimentos de renda fixa. De acordo com vários levantamentos, estima-se que havia aproximadamente US $ 2,6 trilhões em ativos de alternativas totais em todo o mundo em 2013-2014 e mais de US $ 325 bilhões em ativos de futuros gerenciados (ou seja, que incluem CTAs, gerentes de FX, gestores de commodities). A adição de programas de Macro Global a este universo aumenta o total de ativos alocados às Estratégias Táticas para um valor mais próximo de US $ 600 bilhões.
Arma de estratégias táticas.
ESTRATÉGIAS DE TENDÊNCIA SITÁTICA.
O comércio sistemático de programas macro / tendências baseia-se em um conjunto de regras objetivas e automatizadas, concebidas para evitar distorsões emocionais humanas que influenciam as decisões comerciais discricionárias. Tais abordagens mecânicas assumem que alguns negócios não serão bem-sucedidos, mas o comerciante aceita esses contratempos com a esperança de que o sistema geralmente possa capturar grandes tendências.
MULTI-ESTRATÉGIA.
Múltiplos programas de estratégia são programas que podem abranger qualquer um ou todos os outros programas listados nesta página.
ESTRATÉGIAS QUANT MACRO.
As macro estratégias quantitativas dependem de modelos quantitativos que se baseiam em fatores macroeconômicos - incluindo oferta e demanda, fluxos de ativos globais e fatores geopolíticos globais - para prever movimentos de preços em vários mercados, predominantemente os mercados de capital, renda fixa e FX.
OPÇÕES / ESTRATÉGIAS DE VOLATILIDADE.
As opções e os métodos de negociação de volatilidade exploram movimentos em outra dimensão além do preço - volatilidade. Os gerentes neste setor conseguem isso através da negociação de contratos de opções e posição de spreads para capitalizar certos tipos de movimento, tanto na volatilidade quanto no preço, ou contratos futuros sobre a volatilidade implícita.
Termo curto.
As estratégias de negociação a curto prazo são estratégias nas quais os cargos são mantidos apenas por um período que varia de um único dia a duas semanas. Geralmente, a negociação a curto prazo pode consistir em técnicas de contra-tendência / reversão média ou técnicas de tendência.
Estratégias de moeda.
Os gerentes de câmbio (ou "FX") buscam capitalizar a constante flutuação das taxas de câmbio entre as moedas. Esses programas podem negociar moedas estabelecidas, como dólar e euro, ou moedas emergentes, como o peso mexicano ou o rand sul-africano. Esta categoria engloba vários estilos de troca de divisas, incluindo uma abordagem macro fundamental, uma abordagem técnica ou uma abordagem baseada em carry trade.
ESTRATÉGIAS DE PRODUTOS FUNDAMENTAIS.
Essas estratégias são geralmente de um ponto de vista discricionário baseado em fundamentos do mercado, onde o gerente analisa os fatores econômicos subjacentes de um mercado com base na experiência do gerente e da equipe de pesquisa. Tais estratégias se especializam em setores ou mercados específicos. Por exemplo, um comerciante agrícola fundamental pode assumir uma posição no trigo com base em plantas plantadas, chuvas e outros fatores de oferta versus demanda.
Estratégias macro globais.
Os gerentes de macro globais empregam fatores macroeconômicos - incluindo oferta e demanda, fluxos de ativos globais e fatores geopolíticos globais - para prever movimentos de preços em vários mercados, predominantemente os mercados mundiais de patrimônio líquido, renda fixa e FX. Por exemplo, um investidor pode capitalizar a recessão de um país por venda a curto prazo de uma bolsa ou mercado de ações de um país usando futuros ou contratos de derivativos.
Gerentes atuais da Hydra.
Os clientes podem acessar dados vitais, incluindo relatórios de desempenho do gerente e análise quantitativa através do nosso portal de clientes. A análise qualitativa também está disponível em nossos gerentes cuidadosamente examinados.
Hydra Established -
Hydra Emerging.
Se você não vê um gerente que você esperava ver, entre em contato conosco.
Para obter informações mais detalhadas sobre esses gerentes, registre-se com a Hydra.
Para estratégias de negociação sistemáticas.
Soluções de hedge funds.
Apoiar estratégias de negociação sistemática em todas as etapas do fluxo de trabalho.
Solicite detalhes sobre Estratégia Sistemática.
Todos os países (gratuito)
Oriente Médio e amp; Norte da África.
Hong Kong, Macau, Taiwan e amp; Coréia.
Índia e Ásia do Sul.
Singapura e Sudeste Asiático / ASEAN.
Austrália, Nova Zelândia, Pacífico.
Abastecendo sua pesquisa por alfa.
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Os gerentes Quant se beneficiam de ferramentas focadas de conteúdo, gerenciamento de dados e fluxo de trabalho com nossa plataforma QA Direct.
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Nós oferecemos conectividade de diversos datacentres e opções de conectividade resilientes para atender às suas necessidades, e você pode escolher a sua conectividade de última milha de preferência para otimizar seus custos de comunicação.
Estratégias orientadas para eventos.
Notícias globais, em tempo real, com cada versão marcada com o tempo para o milissegundo e marcada com metadados, de modo que os algoritmos podem aproveitar oportunidades de notícias, atuar em ineficiências de mercado e gerenciar risco de evento. A News Analytics possibilita examinar pontuações em notícias para mais de 25 mil ações e quase 40 temas de commodities e energia.
Investigar estratégias orientadas para a latência?
Os lançamentos econômicos e os eventos de notícias macroeconômicas impulsionam a volatilidade do mercado para FX, renda fixa, futuros e opções. A Thillson Reuters Machine Readable News é a nossa fonte de estrutura de estrutura de economia de ultra-baixa latência, líder econômico, que fornece esses dados de mercado diretamente para o seu algoritmo. E, fornecemos texto completo em tempo real e metadados abrangentes da Reuters e fios de notícias de terceiros, permitindo que seus algoritmos aproveitem oportunidades de notícias, atuem sobre ineficiências de mercado e gerenciem o risco de eventos.
Explorando estratégias baseadas no sentimento?
Transformamos notícias não estruturadas e em tempo real em um feed legível por máquina com sentimentos de autor, relevância e novidades e análise de volume em uma empresa ou nível de commodities. Isso fornece "sinais" que são usados para gerar estratégias de negociação e informar atividades de pesquisa, enquanto o sentimento do mercado ajuda os gerentes de risco a refinar correlações, volatilidades e mudanças de mercado.
Precisa quantificar as percepções dos investidores sobre os ativos de acordo com uma série de sentimentos e referências tópicas?
Thomson Reuters MarketPsych Indices use real-time linguistic and psychological analysis of news and social media to quantify emotions, financial language and specific topics. The result is comprehensive, finance-specific sentiment data, covering all major countries, currencies, commodities, equity sectors and individual companies.
Managed services.
The fastest route to market for low-latency global content.
We are the leading provider of managed services that provide infrastructure, data and connectivity. These are reliable, scalable and secure solutions you can build your business on.
Our strategic data centres in key financial locations have low-latency feeds for the widest range of venues and OTC markets. So you can always be close to the trading action.
Managed services – application hosting, market data, platforms and connectivity to data and trading venues, delivered from our data centres. Rack space, hardware, operating system and networking for client applications and systems. On-demand access to our consolidated real-time feed, Tick History and Machine Readable News, all through a single connection.
Execution - Trade spot FX systematically on the world’s largest liquidity venue.
Instant access to deep liquidity, fast accurate trade execution and spot and forwards matching.
Thomson Reuters FX Matching API enables programmable access to data from Thomson Reuters Matching, FXall and Thomson Reuters SEF.
Thomson Reuters Spot Matching is the leading FX anonymous electronic trade matching system and the largest liquidity venue globally for the interbank Spot FX community. With over 1,100 subscriber banks, it offers unbiased access to real-time executable prices on 80 spot currency pairs. Thomson Reuters Matching for Prime Brokerage enables prime-broker clients to trade in the name of a prime broker with anonymous direct market access.
FXall is a lit liquidity pool anonymous ECN with advanced order types. FXall Order Book combines the best liquidity and speed from FXall's former Accelor platform and Citi's former active trading platform.
Thomson Reuters SEF enables firms to trade FX options and non-deliverable forwards electronically and meet clearing and reporting obligations mandated by the Dodd-Frank Act.
Hedge Fund Solutions.
Developing systematic trading strategies.
Request details on Systematic Strategy.
Todos os países (gratuito)
Oriente Médio e amp; Norte da África.
Hong Kong, Macau, Taiwan e amp; Coréia.
Índia e Ásia do Sul.
Singapura e Sudeste Asiático / ASEAN.
Austrália, Nova Zelândia, Pacífico.
Thomson Reuters financial & amp; As soluções de risco fornecem notícias, informações e análises críticas para a comunidade financeira global - possibilitando transações e conectando comunidades de profissionais comerciais, de investimento, financeiros e corporativos.
Estratégias táticas abrangem várias estratégias distintas, incluindo programas globais de macro, CTA, FX, commodities e de volatilidade. O tema comum é a sua fonte de diversificação e seu potencial para gerar retornos que não estão correlacionados com o capital próprio e os investimentos de renda fixa. De acordo com vários levantamentos, estima-se que havia aproximadamente US $ 2,6 trilhões em ativos de alternativas totais em todo o mundo em 2013-2014 e mais de US $ 325 bilhões em ativos de futuros gerenciados (ou seja, que incluem CTAs, gerentes de FX, gestores de commodities). A adição de programas de Macro Global a este universo aumenta o total de ativos alocados às Estratégias Táticas para um valor mais próximo de US $ 600 bilhões.
Arma de estratégias táticas.
ESTRATÉGIAS DE TENDÊNCIA SITÁTICA.
O comércio sistemático de programas macro / tendências baseia-se em um conjunto de regras objetivas e automatizadas, concebidas para evitar distorsões emocionais humanas que influenciam as decisões comerciais discricionárias. Tais abordagens mecânicas assumem que alguns negócios não serão bem-sucedidos, mas o comerciante aceita esses contratempos com a esperança de que o sistema geralmente possa capturar grandes tendências.
MULTI-ESTRATÉGIA.
Múltiplos programas de estratégia são programas que podem abranger qualquer um ou todos os outros programas listados nesta página.
ESTRATÉGIAS QUANT MACRO.
As macro estratégias quantitativas dependem de modelos quantitativos que se baseiam em fatores macroeconômicos - incluindo oferta e demanda, fluxos de ativos globais e fatores geopolíticos globais - para prever movimentos de preços em vários mercados, predominantemente os mercados de capital, renda fixa e FX.
OPÇÕES / ESTRATÉGIAS DE VOLATILIDADE.
As opções e os métodos de negociação de volatilidade exploram movimentos em outra dimensão além do preço - volatilidade. Os gerentes neste setor conseguem isso através da negociação de contratos de opções e posição de spreads para capitalizar certos tipos de movimento, tanto na volatilidade quanto no preço, ou contratos futuros sobre a volatilidade implícita.
Termo curto.
As estratégias de negociação a curto prazo são estratégias nas quais os cargos são mantidos apenas por um período que varia de um único dia a duas semanas. Geralmente, a negociação a curto prazo pode consistir em técnicas de contra-tendência / reversão média ou técnicas de tendência.
Estratégias de moeda.
Os gerentes de câmbio (ou "FX") buscam capitalizar a constante flutuação das taxas de câmbio entre as moedas. Esses programas podem negociar moedas estabelecidas, como dólar e euro, ou moedas emergentes, como o peso mexicano ou o rand sul-africano. Esta categoria engloba vários estilos de troca de divisas, incluindo uma abordagem macro fundamental, uma abordagem técnica ou uma abordagem baseada em carry trade.
ESTRATÉGIAS DE PRODUTOS FUNDAMENTAIS.
Essas estratégias são geralmente de um ponto de vista discricionário baseado em fundamentos do mercado, onde o gerente analisa os fatores econômicos subjacentes de um mercado com base na experiência do gerente e da equipe de pesquisa. Tais estratégias se especializam em setores ou mercados específicos. Por exemplo, um comerciante agrícola fundamental pode assumir uma posição no trigo com base em plantas plantadas, chuvas e outros fatores de oferta versus demanda.
Estratégias macro globais.
Os gerentes de macro globais empregam fatores macroeconômicos - incluindo oferta e demanda, fluxos de ativos globais e fatores geopolíticos globais - para prever movimentos de preços em vários mercados, predominantemente os mercados mundiais de patrimônio líquido, renda fixa e FX. Por exemplo, um investidor pode capitalizar a recessão de um país por venda a curto prazo de uma bolsa ou mercado de ações de um país usando futuros ou contratos de derivativos.
Gerentes atuais da Hydra.
Os clientes podem acessar dados vitais, incluindo relatórios de desempenho do gerente e análise quantitativa através do nosso portal de clientes. A análise qualitativa também está disponível em nossos gerentes cuidadosamente examinados.
Hydra Established -
Hydra Emerging.
Se você não vê um gerente que você esperava ver, entre em contato conosco.
Para obter informações mais detalhadas sobre esses gerentes, registre-se com a Hydra.
Para estratégias de negociação sistemáticas.
Soluções de hedge funds.
Apoiar estratégias de negociação sistemática em todas as etapas do fluxo de trabalho.
Solicite detalhes sobre Estratégia Sistemática.
Todos os países (gratuito)
Oriente Médio e amp; Norte da África.
Hong Kong, Macau, Taiwan e amp; Coréia.
Índia e Ásia do Sul.
Singapura e Sudeste Asiático / ASEAN.
Austrália, Nova Zelândia, Pacífico.
Abastecendo sua pesquisa por alfa.
Embora existam oportunidades de serem encontradas em novas informações e análises, os volumes de dados são enormes e os custos de instalação para novos mercados podem ser assustadores. A Thomson Reuters pode ajudá-lo a enfrentar esses desafios.
Nós fornecemos uma gama inigualável de conteúdo histórico e em tempo real para alimentar o desenvolvimento de idéias comerciais sistemáticas. Nossos dados padronizados suportam o fluxo de trabalho, desde a geração de ideias até a produção e monitoramento através de testes e análises de back.
Nossos centros de dados de serviços gerenciados o libertam de equipamentos e conectividade restringe-se para que você possa atualizar rapidamente com novas idéias.
Quant Research.
Identifique as idéias geradoras de alfa mais rapidamente, com conteúdo líder do setor, recursos abrangentes de gerenciamento de dados e ferramentas analíticas sofisticadas.
Seja qual for a gama de conteúdo, ferramentas analíticas e conhecimentos que você precisa para sua pesquisa quantitativa, a Thomson Reuters pode fornecê-la.
A Thomson Reuters fornece uma gama inigualável de conteúdos, incluindo cobertura global de preços, índices, fundamentos, estimativas, economia, dados do modelo de risco e todas as notícias textuais históricas que acompanham, sentimento de notícias e dados de carrapatos marcados com tempo histórico milenar granular que você precisa tomar uma ideia da geração de ideias, a posterior análise e análise e depois à produção.
E além dos dados econômicos e financeiros, oferecemos conteúdo exclusivo em áreas como notícias, desempenho ambiental, social e de governança e orientação corporativa. Nossa própria equipe de analistas quantitativos cria conteúdo de valor extra, incluindo estimativas de consenso de analistas ponderados, modelos de revisão de analistas preditivos e modelos de qualidade de lucros e projeções de ganhos de longo prazo que impulsionam avaliações de empresas.
Finalmente, nós também oferecemos experiência e suporte valioso para ajudar as empresas a desenvolver e implementar estratégias vencedoras.
Fundamentos de estimativas (EQ / FI) (EQ / FI) StarMine (EQ / FI / Macro) Ações corporativas (EQ / FI) Propriedade (EQ / FI) Datastream (Economia / Cross-Asset) MACE Terms & amp; Condições (EQ / FI) I / B / E / S Tempo real (EQ) Ponto-em-tempo (EQ / Economia) Histórico de eventos datafeed (EQ / FI) Newsable e News Analytics (EQ / C) Thapson Reuters MarketPsych Indices (Cross-Asset) Lanworth pesquisa & amp; previsões (C & amp; E) Point Carbon Research & amp; Previsões (C & amp; E)
Os gerentes Quant se beneficiam de ferramentas focadas de conteúdo, gerenciamento de dados e fluxo de trabalho com nossa plataforma QA Direct.
QA fluxo de trabalho direto.
Back-testing.
À procura de dados de tiques históricos para testar suas estratégias, realizar pesquisas quantitativas e muito mais?
O Thomson Reuters Tick History oferece acesso sem precedentes aos dados históricos do nível de ticks em classes de ativos globais. Ele permite que você gerencie eficazmente os requisitos de conformidade no ambiente regulatório de fluidos de hoje, realize pesquisas e análises quantitativas e empregue estratégias de negociação algorítmica em tempo real de forma econômica.
Os dados são registrados a partir dos feeds em tempo real da Thomson Reuters que cobrem o OTC e os instrumentos negociados em bolsa em mais de 400 locais de negociação e dados de contribuições de terceiros.
Preços em tempo real.
Mova-se rapidamente da pesquisa para a produção - e aproveite as oportunidades comerciais.
Nosso fluxo consolidado de baixa latência em tempo real fornece acesso a dados de profundidade de mercado. Um modelo de dados extensível torna mais fácil a bordo e integra conteúdo em aplicações a jusante. Se você está negociando na região, a coleta local, a normalização e a distribuição podem oferecer latência competitiva com muitos feeds diretos. Isso lhe dá acesso a milhares de locais de intercâmbio e mercados OTC através de um único datafeed e API única:
Dados de patrimônio, futuros e opções mundiais Dados do corretor e especialista: preços do Tradeweb e corretoras, incluindo GFI, ICAP e Tullett Prebon Opções pontuais e cruzadas, opções de forward e FX, volatilidades de opções, futuros futuros e futuros não entregáveis Mercados monetários, incluindo fixações, depósitos, recompra, taxas do banco central, papel comercial, aceitações bancárias, curvas zero e derivativos de taxa de juros. Mercadorias especializadas e dados do intermediário de energia.
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Thomson Reuters SEF enables firms to trade FX options and non-deliverable forwards electronically and meet clearing and reporting obligations mandated by the Dodd-Frank Act.
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